Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3



Таблица 2. Способы управления в СИЖК

Задачка

Способы управления

Управление развитием СИЖК

Способы стратегического управления

Способы ситуационного управления

Экономические и денежные способы управления на макроуровне

Управление положением банка-кредитора на рынке ипотечного кредитования

Способы стратегического управления

Способы ситуационного управления

Экономические и денежные способы Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 управления на микроуровне

Управление по отклонениям

Организация бизнес-процессов:

- оценки кредитоспособности заемщика и выдачи кредита;

- управления ранцем ипотечных кредитов

Способ декомпозиции

Эконометрические способы, регрессионный анализ, корреляционный анализ.

Картирование

Сетевые способы управления потоками

Способы оптимизации




    1. Создателем сформулирована система принципов анализа эффективности СИЖК, включающая Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 вместе с системными, общенаучными и общеэкономическими принципами ряд особых принципов:

Результаты функционирования социально-экономических систем не всегда могут быть совершенно точно Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 представлены в стоимостном выражении в сочетании со рвением оценивать деятельность субъектов социально-экономических процессов с учетом сфер и нрава их ответственности, потому при оценке эффективности СИЖК предлагается использовать ряд других взаимодополняющих подходов Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3:

    1. В Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 критериях рыночной экономики хозяйствующие субъекты владеют свободой приятия финансово-экономических решений, но степень этой свободы определяется информационным фактором. Создателем разработана информационная парадигма как обобщенная модель кредитного рынка, включающая:

Специфичными Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 чертами кредитного рынка являются степень его информационной прозрачности, другими словами открытости инфы и ее равной доступности для всех заинтересованных лиц, средняя степень рыночного риска и наличие реальных адекватных рычагов воздействия Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 на нерадивых заемщиков. Сложность учета информационного фактора на кредитном рынке обоснована не только лишь тем, что его субъекты информированы в различной степени, да и тем, что любой из их пробует повлиять на Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 поведение других в согласовании с имеющейся у него информацией. На денежных рынках, в том числе, кредитном, асимметричная информация является фактором, содействующим их функционированию.




Рис. 2. Место кредитного рынка в системе информационной экономики


Для рынка Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 ипотечного жилищного кредитования свойственны:

    1. Поиск путей и следующая реализация равновесного развития СИЖК должны осуществляться Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 на базе выявления и точного понимания целей существования института ипотечного жилищного кредитования и целей отдельных его участников. На базе выявления и классификации целей участников СИЖК и причин, определяющих их поведение, создателем разработана Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 единая система характеристик эффективности ипотечного жилищного кредитования (ЕС ПЭИЖК). Характеристики эффективности объединены в единую систему с целью обеспечения единства информационного поля и прозрачности функционирования СИЖК и пространственно-временной сопоставимости характеристик состояния и Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 уровней риска системы в целом и отдельных ее частей.

ЕС ПЭИЖК обхватывает СИЖК по вертикали, позволяя оценивать эффективность на государственном, региональном и личном уровнях, и по горизонтали, позволяя оценивать эффективность на Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 уровне регионов и отдельных участников, и включает 32 показателя, разбитых на 4 главных группы (табл. 3).


Таблица 3. Структура ЕС ПЭИЖК

^ Группа характеристик

Уровень расчета и анализа

1. Характеристики потенциала (доступности ипотечного кредитования)

Государственный

Региональный

2. Характеристики макроэкономической и региональной экономической эффективности

Государственный

Региональный

3. Характеристики социальной эффективности

Государственный

Региональный

4. Характеристики свойства Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 ранца ипотечных кредитов




4.1. Структурные характеристики ранца ипотечных кредитов

Государственный

Региональный

Личный

4.2. Характеристики доходности ранца ипотечных кредитов

Государственный

Региональный

Личный

4.3. Характеристики эффективности рефинансирования

Государственный

Региональный

Личный

4.4. Характеристики уровня залогового обеспечения

Государственный

Региональный

Личный




    1. Ипотечное жилищное кредитование представляет собой инструмент согласования спроса и предложения на рынке жилища. Задачка балансирования спроса Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 и предложения на рынке жилища методом управления критериями ипотечного кредитования представлена как задачка минимизации рассогласования меж личной оценкой потребности в улучшении жилищных критерий и способностями выделенных групп населения. Ограничения задачки, отражают требования к Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 совокупному риску выдаваемых ипотечных кредитов, который не должен превосходить некого данного уровня, и к объему приобретаемого жилища каждого типа, который не должен превосходить объема предложения. Уровень риска трактуется как уровень Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 утрат, обусловленный невозвратом кредита либо задержками платежей с учетом того, что в последнем случае банк обязан восполнить сокращение объема располагаемых ресурсов по рыночной процентной ставке.

Формализованное представление таковой постановки имеет вид:





,

где Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 P(M) значит мощность огромного количества М; rijk – уровень риска, сопряженного с кредитованием группы Φijk; Sijk – стандартная величина кредита; С – общий объем кредитных ресурсов, который планируется использовать в системе ипотечного кредитования; r – предельный допустимый Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 уровень утрат.

Банковская система имеет возможность оказывать влияние на значения Р(Φijk), изменяя значения С и r, также методом определения приоритетных групп населения и рационирования выдачи кредитов тем либо другим Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 группам.

    1. Маленькая продолжительность периода существования государственной СИЖК в купе с нестационарностью ее развития в течение этого периода не позволяют использовать для определения характеристик модели развития ипотечного жилищного кредитования эконометрические способы. Как следует Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3, модель, на данном шаге может быть построена в общем виде с учетом взаимосвязей, обусловленных мотивированным предназначением СИЖК и многофункциональным предназначением ее частей.

Создателем разработана динамическая модель развития СИЖК, базирующаяся на последующих догадках:

Динамическая модель развития системы ипотечного кредитования представлена в виде линейной неоднородной системы дифференциальных уравнений с неизменными коэффициентами:



где ^ V – объем выдаваемых ипотечных жилищных кредитов; R – объем выпуска ипотечных ценных бумаг; G – объем Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 жилищного строительства; I – уровень доходов населения;

возмущающие воздействия: Z(t) – объем финансирования, получаемый из-за рубежа; F(t) – составляющая роста дохода, не зависящая от СИЖК;

коэффициенты аij отражают степень воздействия текущих значений Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 черт системы на ее развитие.

Вид возмущающих воздействий и значения коэффициентов являются управляемыми параметрами системы, которые могут изменяться методом установления нормативных ограничений либо непрямого воздействия со стороны страны.

  1. На Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 базе главных положений концепции всеохватывающего равновесного развития СИЖК с внедрением разработанной методологии создателем предложен ряд моделей, описывающих отношения участников СИЖК и способных служить основой для принятия управленческих решений.

    1. Институт ипотечного жилищного кредитования был Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 трансплантирован в российскую экономику без подготовительного анализа и проработки альтернатив, потому правомочна постановка вопроса о его согласовании принципам управляемого всеохватывающего равновесного развития. По воззрению создателя, при проектировании и/либо трансплантации социально-экономического института Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 априорно должен производиться формальный анализ его структуры исходя из убеждений сбалансированности.

В качестве инвентаря формального анализа социально-экономических институтов создателем предлагается использовать способы теории графов, что позволяет выстроить модель исследуемого института, отвечающую Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 требованиям адекватности исходя из убеждений отражения взаимодействующих субъектов и их вещественных, денежных и информационных взаимосвязей и применимую для:

Проведенный с внедрением предложенного способа формальный анализ двухуровневой модели института ипотечного жилищного кредитования показал, что на Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 ее базе может быть построена система, равновесная по операционной и информационной нагрузке, включающая в себя механизмы регулирования масштабов деятельности и скорости процессов. Вкупе с тем, анализ выявил значимость поиска действенных режимов работы этих Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 устройств, способных обеспечивать равновесное развитие СИЖК на базе соблюдения мотивированных установок и интересов ее участников, препятствовали бы преобладанию и не допускали гипертрофированного развития 1-го их 2-ух уровней. Реализация таких режимов в современных критериях Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 вероятна, по нашему воззрению, только при участии страны.

    1. Рационирование кредита представляет собой механизм регулирования спроса средством цены ссудных ресурсов – процентной ставки.

Для банка неувязка рационирования кредита сводится к определению процентной ставки Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3, максимизирующей его прибыль, но не приводящей к появлению неблагоприятного отбора. Для решения этой задачи в работе с внедрением способов теории игр проведен анализ разных исходов взаимодействия банка и заемщика. Создателем предложен механизм рационирования Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 кредита, позволяющий банку найти лучшую величину процентной ставки для заемщика либо группы заемщиков в критериях асимметричной инфы.

    1. В критериях информационной экономики соответствующим состоянием кредитного рынка является разделяющее равновесие, а Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 неоклассическое равновесие, соответственное аспекту оптимальности по Парето, может рассматриваться только как личный случай такового состояния.

Возможность и условия существования разделяющего равновесия на рынке ипотечных жилищных кредитов изучены на базе пространственной модели рынка Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 с 2-мя банками-участниками, по отношению к которым заемщики имеют изначальные предпочтения. Зависимо от уровня риска заемщики разбиты на две категории. Для каждого из банков-участников сформулирована оптимизационная задачка с ограничениями, позволяющая Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 найти процентную ставку, максимизирующую доход банка:


для банка А

для банка В





при ограничениях

при ограничениях













где RА и RB – процентные ставки по кредитам в банках А и В соответственно; - рыночная цена кредитных ресурсов для банков; pL и pH Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 – возможность сохранения платежеспособности для заемщиков с более высочайшим и поболее низким уровнем риска соответственно; qL и qH - уровень дохода заемщиков с высочайшим и низким уровнем риска соответственно; xA – уровень Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 издержек клиента, вначале предпочитающего банк А, при воззвании в банк В.

Процентные ставки, поддерживающие разделяющее равновесие находятся, исходя из параметров ограничений персональной рациональности и мотивирующих ограничений каждой из категорий заемщиков (рис.3).

В работе показано, что Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 в тех секторах рынка, где разделяющее равновесие недостижимо, равновесие устанавливается за счет негативного отбора, в итоге которого кредит могут получить только заемщики с более высочайшим уровнем риска.

Предложенная модель кредитного рынка, условия Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 существования на нем разделяющего равновесия и характеристики рыночных частей, включающих заемщиков, в отношении которых действует режим разделения, представляют собой инструменты исследования конкурентных процессов на кредитном рынке и могут употребляться для обоснования банками Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 процентных ставок при личном согласовании критерий кредитования.





















RA* и RB* - процентные ставки банков А и В соответственно, обеспечивающие разделяющее равновесие

Рис. 3. Существование разделяющего равновесия при


    1. Доступность кредита определяет возможность приобретения Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 реальных благ и, как следует, прямо связана с благосостоянием общества.

В работе проанализирована зависимость доступности банковского кредита от степени межбанковской конкуренции. Показано, что при совершенной конкуренции и при состоянии рынка, близком к монопольному, доступность Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 кредитов меньше, чем при неком среднем уровне конкуренции меж банками (рис.4).


l – показатель интенсивности конкуренции; Ф(l) – функционал, отражающий долю рынка, на которой может быть разделяющее равновесие

Рис. 4. Зависимость доступности кредита от интенсивности Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 конкуренции

Данный итог, по воззрению создателя, может быть применен при исследовании и оценке состояния ипотечного жилищного кредитования в регионах.

    1. Задачи согласования интересов участников сложных систем обычно моделируются как задачки многоцелевой оптимизации Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3, где мотивированные функции представляют интересы отдельных участников, а условия, определяющие область допустимых значений переменных отражают требования отдельных участников, или носят нрав ресурсных ограничений. Потому что известные способы численного решения таких задач - способы, основанные на Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 свертке критериев, способы «идеальной точки», способы поочередных уступок - подразумевают ранжирование критериев по степени значимости, их применение вначале включает элемент субъективизма. Как следует, согласование интересов должно осуществляться на наружном по отношению Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 к участникам уровне, другими словами на уровне надсистемы, роль которой по отношению к СИЖК играет правительство. Конкретно на этом уровне без нарушения базисного принципа рыночной экономики, предусматривающего свободу воплощения предпринимательской, коммерческой деятельности, могут Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 устанавливаться «правила игры», обеспечивающие:

Участники Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 института могут ориентироваться в собственной деятельности на результаты решения однокритериальных задач с мотивированными функциями, отражающими их собственные интересы, для оценки текущего положения и степени реализации потенциала целенаправленного развития при реально имеющихся Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 свойствах деятельности.

По воззрению создателя, показателями равновесного развития СИЖК в целом могут быть такие значения переменных задач согласования интересов, при которых дела значений мотивированных функций отдельных участников, очень достижимых в рамках соответственных однокритериальных Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 задач, к значениям этих функций, приобретенным в итоге решения многокритериальной задачки, равны меж собой.

4. В диссертационном исследовании разработаны концептуальные базы стратегического управления деятельностью коммерческого банка на рынке ипотечного жилищного кредитования.

4.1. Необходимость Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 стратегического управления деятельностью коммерческого банка в рамках СИЖК обоснована длительным нравом ипотечного кредитования, также сложностью и разнообразием ипотечных отношений. Исследование теоретических основ стратегического управления, обобщение теории и практики банковской деятельности и анализ обычных ошибок Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 банковских стратегий позволили сконструировать принципы, которые должны соблюдаться на всех шагах стратегического управления деятельностью коммерческого банка:

Перечисленные принципы могут быть реализованы методом всеохватывающего использования при разработке стратегии банка на рынке ипотечного жилищного Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 кредитования способов RDS, CDS и ADS на базе оценке приспособленности рыночных частей для освоения с учетом ресурсной обеспеченности банка.

4.2. Предложенный способ анализа конкурентноспособной среды на рынке ипотечного жилищного кредитования, позволяет выявить потенциал банка и сформировать Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 базис для разработки стратегических советов, учитывающих сложившуюся рыночную ситуацию и общие стратегические установки банка, и совокупы мероприятий, направленных на их реализацию в среднесрочной перспективе.

При проектировании стратегии конкуренции предлагается Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 ориентироваться на типовые советы зависимо от текущего состояния рынка. Вместе с учетом типа рынка при разработке стратегии следует учесть сильные и слабенькие стороны банка и их вероятную синергию, также уже занятую банком позицию на Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 рынке (рис.5). В силу значимого разброса величин отдельных кредитов для оценки состояния конкурентноспособной среды на рынке ипотечного жилищного кредитования и степени его монополизации в регионе следует использовать характеристики, отражающие численность Развитие национальной системы ипотечного жилищного кредитования: теория и методология - страница 3 клиентов и объемы кредитования.





^ Рыночная позиция

Мощная

Слабенькая

Изменение рыночной

позиции

Улучшение

1

2

Ухудшение

3

4


razvitie-nalogovogo-ucheta-v-sisteme-upravleniya-finansami.html
razvitie-nauchno-obrazovatelnogo-kompleksa-programma-kompleksnogo-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-municipalnogo.html
razvitie-nauchnoj-i-innovacionnoj-deyatelnosti-gosudarstvennaya-programma.html